Jurik เคลื่อนไหว เฉลี่ย easylanguage

หากคุณต้องการให้สัญญาณที่กรองออกไปจะมีความลื่นและปราศจากความล่าช้าทำให้เกิดความล่าช้าในธุรกิจการค้าของคุณและการเพิ่มความล่าช้าในตัวชี้วัดของคุณมักทำให้เกิดผลกำไรต่ำลงในคำอื่น ๆ ที่ผู้เข้ารับสายได้รับสิ่งที่เหลืออยู่บนโต๊ะหลังงานเลี้ยง ได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นคือสาเหตุที่นักลงทุนธนาคารและสถาบันต่างๆทั่วโลกขอให้มีการคำนวณค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่ของการวิจัย Jurik JMA คุณสามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่ดีขึ้นและความเรียบเนียนของ JMA จะทำให้คุณตกใจ ในกราฟเลียนแบบการดำเนินการด้านราคาที่เริ่มต้นในช่วงการซื้อขายต่ำแล้วช่องว่างในช่วงการซื้อขายที่สูงขึ้นเนื่องจากไม่มีใครชอบรออยู่ข้างสนามเสียงรบกวนที่สมบูรณ์แบบในการกรองเส้นสีเขียวจะเคลื่อนที่ไปได้อย่างราบรื่นตลอดช่วงการซื้อขายแรกและ กระโดดไปที่ศูนย์ของช่วงการซื้อขายใหม่เกือบจะในทันทีทำไมคุณไม่ควรใช้การย้ายค่าเฉลี่ยเหตุผลที่คุณไม่ควรใช้ Moving Averages. OK นี่คือฉันเกลียดย้ายค่าเฉลี่ยที่ดีบางทีความเกลียดชังเป็นเรื่องที่แข็งแกร่ง d แต่สิ่งที่ฉันได้รับคือการที่พวกเขาอยู่ทุกที่และพวกเขาไม่ได้จริงๆที่ดีเมื่อฉันได้ยินรับทราบพร้อมกันพูดถึงการตีกลับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้แนวโน้มขึ้นฉันต้องการตะโกน ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของฉันมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันทำไม 200 วันถ้า 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น แต่ 175 วันลดลงคุณคิดว่าฉันกำลังล้อเล่นอย่าคุณไม่ฉันจริงจังฉันไม่สามารถยืนย้ายค่าเฉลี่ยและ ที่นี่มีคู่ของเหตุผลอื่นทำไม mean. Moving สมมติตลาดเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งจะขึ้นหรือลงพวกเขามีทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ตลาด isn t ที่ง่ายมี aren t เพียง 2 รัฐในความเป็นจริงมี 3 รัฐตลาดเป็นทั้งเพิ่มขึ้น, ลดลงหรือความคับคั่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะความคับคั่งนี้ได้สามครั้งมีอักษรนับล้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกัน Simple, exponential, weighted ฯลฯ จากนั้น 9 bar, 13 bar, 21 bar, 50 bar, etc etc เพิ่มทั้งหมด ชุดค่าผสมเหล่านี้ร่วมกันและคุณมีจำนวนอนันต์อย่างแท้จริง ของการรวมกันและเพื่อที่หนึ่งเป็น right. There มีเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อกำหนด uptrends downtrends และความแออัดของตลาดทำงานสำหรับตลาดทั้งหมด timeframes ทั้งหมดใช่มัน sa เล็กน้อยที่ซับซ้อนกว่าการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่จุดที่ขณะนี้เรามี คอมพิวเตอร์และพลังงานดิจิตอลเทคนิคการประมวลผลสัญญาณการทำเช่นนี้และใช่ฉัน m พูดถึงการแปลง Hilbert และ Sine Wave ที่ดีกว่าตัวบ่งชี้พลังงานคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าเราสามารถทำได้ดีกว่า average. Click เคลื่อนไหวสำหรับวิดีโอ transcript. It เป็นวันขอบคุณพระเจ้า วันหยุดสุดสัปดาห์ดังนั้นถ้าคุณฉลองวันขอบคุณพระเจ้าหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณและในวิดีโอนี้ฉันต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการย้ายค่าเฉลี่ยและเหตุผลที่ฉันคิดว่าคุณควรคลองพวกเขาซึ่งเป็นบิตของการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะเลือกเพราะถ้ามี สิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถรับประกันคุณอาจจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการตั้งค่าแผนภูมิที่คุณชื่นชอบถ้าไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้ว MACD ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังนั้นไปกับเม็ดที่นี่ชนิด ของฉันกับภูมิปัญญาดั้งเดิม แต่เพียงแค่ให้ฉันไม่กี่นาทีและฉันจะพยายามอธิบายจุดของฉันและทำไมมีการย้ายค่าเฉลี่ยดังนั้น 1956 อะไรความสำคัญของปี 1956 1956 เป็นปี Robert Brown และผู้ร่วมสร้าง Charles Holt ของเขา ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แทนดังนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่มันเข้ามาในจิตสำนึกสาธารณะที่พวกเขาได้รับการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเวลา 8 หรือ 10 ปีก่อนหน้านี้พวกเขาทั้งสองทำงานให้กับกองทัพเรือสหรัฐแม้ว่าจะเป็นอิสระและเดิมทีชี้แจง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกใช้เพื่อติดตามตำแหน่งของเรือดำน้ำต่อมาถูกใช้สำหรับการคาดการณ์ความต้องการและการควบคุมสินค้าคงคลังความงามของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาคือคุณต้องใช้ตัวเลขสองตัวเท่านั้นในการคำนวณดังนั้นนี่เป็นสูตรเล็ก ๆ สำหรับการเคลื่อนที่แบบเลขยกกำลัง ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ระบุไว้ในอดีตหรือค่าของแถบก่อนหน้านี้บางครั้งอัลฟาและอัลฟา 1 เท่าของข้อมูลล่าสุดไม่ว่าจะเป็นราคาของวันนี้หรือวันสุดท้าย บาร์ราคา s ดังนั้นเป็นตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นี่ถ้าอัลฟาเป็น 0 8 คุณคูณค่าปัจจุบันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงพูด 100 โดย 0 8 แล้วเพิ่ม 1 0 8 ซึ่งเป็น 0 2 ครั้งชิ้นปัจจุบันของข้อมูล ที่มาพร้อมซึ่งอาจจะ 110 เพิ่มทั้งสองตัวเลขด้วยกันคุณได้ 102 เลขคณิตจิตง่ายที่จะทำถ้าคุณใช้อีกครั้ง 10 หรือ 25 ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายคุณต้องเพิ่มกัน 10 หรือ 25 หมายเลขที่แตกต่างกันและ แล้วหารด้วย 25 หรือ 10 หรือสิ่งที่มันอาจจะมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงที่คุณต้องการเพียงสองหมายเลขแล้วในวันก่อนที่เครื่องคิดเลขพกพาครั้งแรกที่มีอยู่นี้เป็นสวรรค์ที่สวยงามมาตั้งแต่ปี 1956 เป็นปีที่สำคัญก่อนหน้านั้น , การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้รับมากกราฟิกตามมันเกี่ยวกับเส้นแนวโน้มและสายความต้านทานสนับสนุนและสิ่งที่คุณสามารถทำในแผนภูมิหลังจาก 1,956 ก็คือไกลมากขึ้นตาม computationally ที่เราคำนวณจริงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเราใช้. คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปเพื่อสร้าง technica l signal. Now ปัญหานี้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นนี้พลังงานที่เราเคยมีมานับตั้งแต่นั้นได้นำเราลงเส้นทางที่ไม่ถูกต้องในความคิดของฉันค้นหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดที่ smooths ออกระยะเวลาของการรวมนี่เป็น 4,500 เห็บ กราฟแท่งของวันที่สัญญาอย่างต่อเนื่อง Emini และเซสชั่นคืนจะกลับประมาณ 7 หรือ 8 วันและฉันเพิ่งมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่นี่ที่นี่ไม่สำคัญเกี่ยวกับความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้ แต่ถ้ามันลดลง มันมีสีขาวถ้ามันเพิ่มขึ้นก็มีสีเป็นสีแดงและคุณจะเห็นแนวโน้มการเคลื่อนไหวค่อนข้างทำเครื่องหมายอย่างชัดเจน Downtrend ไปที่นี่ขาขึ้นไปที่นี่และอื่น ๆ แต่ในระหว่างที่เรามีช่วงเวลาเหล่านี้ของการรวม ที่ตลาดกำลังพยายามที่จะกำหนดวิธีการที่มันจะไปและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเราคือทั่วทุกสถานที่ที่คุณสามารถดูที่นี่ก็สีแดงและสีขาวและไปข้างหลังและข้างหน้าอีกเล็กน้อยของการย้ายแนวโน้มที่นี่สีแดงและ ขาวไปข้างหลังและสำหรับ วอร์ดและอื่น ๆ และจากนั้นผ่านขั้นตอนการรวมนี้ตรงสิ่งเดียวกันในช่วงเวลาเหล่านี้ของความไม่แน่นอนหรือความคับคั่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้ทำดีมากที่การสร้างแบบจำลองคุณ don t รู้ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงไปมาก สัญญาณผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการพัฒนาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยายามหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดนี้ซึ่งจะทำให้ช่วงเวลาของการรวมตัวเหล่านี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและผลก็คือเรามีการรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ต่างกันเป็นพัน ๆ ฉันได้เพียงปิดด้านบนของหัวของฉันระบุไว้บางส่วนของโปรแกรมใน EasyLanguage และ TradeStation ของฉันที่นี่เราได้มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายชี้แจงค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเรายังสามารถทำ medians ของค่าราคามี s T3, TEMA, Hull Moving Average ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างน้อยมี JMA, the Jurik Moving Average อีกครั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่น้อยมากมากฉลาดมากทั้งตัวกรอง John Ehlers และเขา s ทำหลายสิบและหลายสิบของตัวกรองที่แตกต่างกันหนึ่งในนั้นคือตัวกรอง Laguerre นอกจากนี้ MAMA และ FAMA ย้ายค่าเฉลี่ยเราได้มีการถดถอยเชิงเส้นตัวกรองล่าช้าศูนย์ elliptics แล้วค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายและความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลาย, และอื่น ๆ ดังนั้นในขณะที่คุณสามารถดูมีหลายสิบประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่แล้วด้านบนของที่คุณได้มีการเลือกความยาวหรือปัจจัยการปรับให้เรียบสำหรับแต่ละเหล่านี้จะใช้แล้วคุณสามารถ นอกจากนี้ยังมีการแทนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ด้วยดังนั้นให้ใส่ค่าทั้งหมดเหล่านี้ไว้ด้วยกันและคุณมีทางเลือกในการย้ายค่าเฉลี่ยที่หลากหลายในการใช้งานและสิ่งที่พวกเขาพยายามจะทำคือการรวบรวมและ จำกัด จำนวนสัญญาณผิด ๆ get. The ปัญหาที่ฉันมีคือแทนที่จะพยายามหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดนี้สิ่งที่เราควรจะมองหาเป็นตัวบ่งชี้ที่บอกเราว่าชนิดของกิจกรรมตลาดจะผ่านถ้าตลาดมีแนวโน้มเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะ เป็นแฟน tastic ที่แสดงให้เห็นสัญญาณในตลาดแนวโน้ม แต่เมื่อตลาดไม่ได้มีแนวโน้ม แต่จะรวมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะน่ากลัวดังนั้นคุณต้องมีตัวบ่งชี้ที่จะบอกคุณว่าชนิดของกิจกรรมตลาดกำลังจะผ่านในขณะนี้, เพื่อให้คุณสามารถใช้ชิ้นส่วนที่ถูกต้องของการวิเคราะห์ผลที่ได้คือการสนับสนุนและระดับความต้านทานแบบปรับตัวได้เนื่องจากเมื่อคุณแยกตัวออกจากระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานนั่นคือเมื่อคุณย้ายเข้าสู่ช่วงที่มีแนวโน้ม John Ehlers เพื่อช่วยเหลือ . ชิ้นสวยงามของรหัสเขาพัฒนาเรียกว่า Hilbert Sine Wave ซึ่งฉัน ve ดีขึ้นเรียกว่า Better Sine Wave ซึ่งจะช่วยให้คุณมีมุมมองอื่นของมันดังนั้นจะกลับไป 4,500 กราฟแท่งของเราที่นี่และให้ดูที่ นี้ในแง่ของตัวบ่งชี้ Sine Wave ดีกว่าในช่วงเวลาเดียวกันและข้อมูลดังนั้นที่นี่เราไปนี้เป็นมุมมองของ Hilbert Sine Wave ของโลกและสิ่งที่กล่าวว่าเราอยู่ในช่วงขาลงที่นี่และเราไป เป็นประเภท pullback ของแนวโน้มที่ downtrend นี้สิ้นสุดลงจริงหลังจากสิ้นสุดสัญญาณแนวโน้มเราจะผ่านช่วงของการรวมในช่วงระยะเวลาของการรวมที่นี่คุณสามารถเห็นการสนับสนุนเหล่านี้สนับสนุนแบบไดนามิกและระดับความต้านทานการวางแผนตลอดทั้งระยะเวลานี้ที่นี่แล้ว ตลาดแบ่งออกเป็นแนวโน้มการย้ายอีกครั้งเมื่อหักความต้านทานหรือระดับการสนับสนุนและดึงกลับไปที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้มนี้บอกเราว่านี่เป็นช่วงแนวโน้มที่นี่หลังจากที่เราได้รับการสิ้นสุดของสัญญาณแนวโน้มที่เราจะไปถึง การรวมกันอีกครั้งและอีกครั้งการปรับฐานการสนับสนุนและความต้านทานถูกวางแผนเกี่ยวกับข้อมูลนี้จนกว่าเราจะแบ่งออกเป็นแนวโน้มอื่นที่นี่ดึงกลับไปที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้มตลาดมีความแข็งแกร่งมากในวันศุกร์นี้ตลาดก็ยังคงไปที่นั่นแบ่งออกเป็นอื่นขึ้น แนวโน้มดังนั้นจึงยังคงอยู่ในช่วงแนวโน้มที่นี่ตัวบ่งชี้ที่ดีกว่า Sine Wave จะแสดงให้คุณเห็นระยะเวลาของการรวมและระยะเวลาของแนวโน้มและดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือการคิดออกว่าตลาดกำลังทำและ p วางมันตามหากตลาดกำลังจะผ่านขั้นตอนการรวมที่นี่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งคุณจะต้องเล่นระดับการสนับสนุนและความต้านทานแล้วรอการฝ่าวงล้อมต่อไปในแนวโน้มที่เกิดขึ้นเป็นแนวโน้มขึ้นที่นี่, เหนือระดับนี้และคุณสามารถขี่ไปตามเทรนด์ขณะนี้ความงามของการใช้ Sine Wave ที่ดีกว่านี้หรือวิธีการนี้ Hilbert Sine Wave คือก่อนอื่นไม่มีปัจจัยที่จะปรับแต่งคุณเพียงแค่โหลดนี้ลงบนแผนภูมิและ แบบไดนามิกคำนวณการสนับสนุนเหล่านี้และระดับความต้านทานมีปัจจัยการผลิตไม่มีอะไรที่จะเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งที่สองคือเนื่องจากระดับเหล่านี้จะคำนวณแบบไดนามิกก็ s การปรับปรุงในการสนับสนุนแบบดั้งเดิมและมุมมองความต้านทานของโลกที่สนับสนุนและระดับความต้านทานเป็นจริง ค่าคงที่เมื่อคนถูกทำเครื่องหมายตลาดนี่คือการคำนวณเหล่านี้และคุณสามารถเห็นการย้ายเหล่านี้ผ่านช่วงที่ค่อนข้างหลากหลายของช่วงและการสนับสนุนและระดับความต้านทานไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นที่สนามของฉัน สำหรับตัวบ่งชี้ Sine Wave ที่ดีขึ้นและเหตุผลที่คุณควรจะทิ้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้สัญญาณเท็จตลอดระยะเวลาการรวมบัญชีเหล่านี้ Great ระหว่างช่วงที่มีแนวโน้มที่แย่มากในระหว่างการควบรวมในขณะที่ Dynamic Sine Wave หรือมุมมองของ Hilbert Sine Wave ของคุณ โลกจริงจะบอกคุณเมื่อคุณอยู่ในโซนความคับแค้นเหล่านี้และเมื่อคุณแยกออกจากเขตความคับคั่งเหล่านั้นไปสู่แนวโน้มการเคลื่อนไหวตอนนี้ทุกคนที่คุ้นเคยกับตัวบ่งชี้ Sine Wave ที่เก่ากว่าอาจจะคิดว่า Hold on ไม่ได้มี Jurik Moving Average รุ่น JMA ของ Sine Wave ที่ดีขึ้น Weren t คุณใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้วมันเป็นความจริงใช่มีรุ่น JMA แต่ที่นี่บิดเล็กน้อยและนี่เป็นวิธีที่ผมใช้ที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง I ve ภายหลังเปลี่ยน JMA กับรุ่นของตัวเองของฉันอย่างรวดเร็วของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกใช้เพื่อเรียบข้อมูลราคาที่เข้ามาหรือก่อนการประมวลผลใน o คุณสามารถใช้เทคนิคนี้เพื่อประมวลผลข้อมูลราคาที่มีเสียงดังลงในตัวบ่งชี้อื่น ๆ ของคุณความแตกต่างก็คือสิ่งที่คุณกำลังใช้อยู่คือหน้าต่างสั้น ๆ ระยะเวลาสั้น ๆ สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ไม่เกิน 5 บาร์และบางอย่าง ระหว่าง 2 ถึง 4 บาร์เหมาะอย่างยิ่งในความเป็นจริงวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการใช้สิ่งต่างๆเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อประมวลผลล่วงหน้าหรือข้อมูลที่ราบรื่นคือการใช้ 3-bar หรือมัธยฐาน 5 บาร์ของข้อมูลราคา in เพื่อกำจัดเสียงรบกวนดังกล่าวดังนั้นจึงมีรุ่นเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ฉันใช้ แต่ฉันใช้มันในทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระยะสั้นมากเพื่อให้ข้อมูลก่อนการประมวลผลและได้รับการออกเสียงจากบางส่วน ของข้อมูลราคาที่มีเสียงดังซึ่งคุณได้รับดังนั้นเราจึงไปดูวิดีโอสั้น ๆ ที่อธิบายถึงสนามของฉันเพราะเหตุใดฉันจึงคิดว่าคุณควรให้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ฉันได้รับจากแผนภูมิที่ส่งถึงฉันทางอีเมลโดยผู้ค้าถ้าคุณยังคงใช้ต่อไป ย้ายเฉลี่ยฉันจะไม่ถือกับคุณ แต่เพียงพิจารณาว่ามีทางเลือก, a d การค้นหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดนี้ฉันคิดว่าผิดพลาดเราจำเป็นต้องใช้วิธีการที่มีความชาญฉลาดในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาของตลาดและลองคิดดูเมื่อเราพยายามจะแยกตัวออกจากการสนับสนุนและ ความสามารถในการใช้งาน TradeStation EasyLanguage ฟังก์ชันเหล่านี้มีไว้สำหรับใช้กับ TradeStation แต่อาจปรับให้เข้ากับภาษาอื่น ๆ ได้ง่ายชื่อของฟังก์ชันทั้งหมดเริ่มต้นด้วยอักขระขีดล่างเป็นความคิดที่ดีที่จะทำเช่นนี้สำหรับโค้ดที่ผู้ใช้พัฒนาทั้งหมดเพื่อให้ปรากฏ จัดกลุ่มเข้าด้วยกันเมื่อ TradeStation แสดงรายการเหล่านี้ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการล่าหางานของคุณเองคู่มือการใช้งาน EasyLanguage คลิกขวาและบันทึกเป็นลิงค์นี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มืออ้างอิง Easy Language รุ่น EasyStation สำหรับ TradeStation 2000i ลิงก์ไปยังซอร์สโค้ด EL ด้านล่างจะแสดงไฟล์ข้อความเพื่อนำเข้าไฟล์เหล่านี้อย่างถูกต้องใน PowerEditor ฉันขอแนะนำ คุณคลิกขวาที่ลิงค์บันทึกเป็นแฟ้มข้อความโหลดลงใน WordPad Not NotePad แล้วคัดลอกวางลงใน PowerEditor ถ้าคุณคัดลอกวางโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณก็จะทำงานมากเกินไป แต่คุณจะสูญเสียสายที่ว่างเปล่า. Optimization AIDS. SystemQuality ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณสำหรับสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากผลการเพิ่มประสิทธิภาพกระป๋องที่นำเสนอโดย TradeStation ทั้งหมดที่คุณทำคือการวางสายไป SystemQuality ที่ส่วนท้ายของรหัสสัญญาณกลยุทธ์ของคุณและเริ่มต้นการเพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าให้ทำน้อยลง กว่า 65535 ทดลองเพราะเป็นจำนวนสูงสุดของแถว Excel สามารถถือ SystemQuality จะดำเนินการในทุกแถบ แต่จะออกข้อมูลเฉพาะในแถบสุดท้ายสรุปผลการดำเนินงานของระบบผลผลิต SystemQuality al ine ของข้อมูลคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคแสดงพารามิเตอร์การป้อนข้อมูลของกลยุทธ์ของคุณทั้งหมดและคะแนนความคาดหวังเมื่อการเพิ่มประสิทธิภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วให้นำเข้าไฟล์ลงใน Excel จัดเรียงตามคอลัมน์สุดท้ายตามลำดับและคุณจะเห็นพารามิเตอร์ที่ให้คะแนนสูงสุด คะแนนความคาดหวังคือในความคิดของฉันเพียงวิธีเดียวอย่างแท้จริงเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การค้า Sharpe Ratio doesn t ทำตามลิงค์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม SystemHistory คุณ don t ต้องการดำเนินการนี้ในระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพหากคุณโทรไป SystemHistory ในรหัสสัญญาณ s กลยุทธ์ของคุณจะดำเนินการในทุกแถบ แต่จะส่งออกข้อมูลไปยังแฟ้มเฉพาะเมื่อปิดตำแหน่งคุณผ่านมันหยุดปัจจุบันของคุณและการวัดความผันผวนของคุณเช่น 20 วัน ATR ที่แต่ละเอาท์พุท SystemHistory กำไรหรือขาดทุนการหยุดงานครั้งแรกความผันผวนของตลาดในขณะเข้าสู่ตลาด MAE ที่ไม่พึงประสงค์สูงสุดและการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด MFE ข้อมูลนี้สามารถนำเข้าไปในเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การปรับขนาดตำแหน่ง ProS izerQty นี่คือฟังก์ชัน EL ร่วมกับ ProSizer เครื่องมือ Excel ของฉันสำหรับการหาตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการปรับขนาดรูปแบบสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเมื่อคุณได้ตั้งรกรากไว้ในโมเดลเพียงแค่เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้ได้ปริมาณของสัญญาที่จะซื้อขายในลำดับต่อไปดู ProSizer เอกสารข้อมูลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของโมเดลการจัดตำแหน่งทั้งหมดค่าใช้จ่ายโดยรวมทุกคนคุ้นเคยกับตัวชี้วัดที่แถบทั้งหมดในช่วงเวลามองย้อนกลับจะได้รับน้ำหนักเท่ากันซึ่งรวมถึงสิ่งที่ใช้มาตรการทางสถิติเช่นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความถดถอยถดถอย ฯลฯ นี่เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับการวิเคราะห์คอลเลกชันข้อมูลแบบคงที่ แต่ไม่ใช่ข้อมูลชุดข้อมูลทุกตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการทำกิจกรรม N แถบที่ผ่านมาเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในแถบ N ก่อนหน้านี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ใช้ตัวบ่งชี้การเคลื่อนที่แบบชี้แจงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานที่ที่มีน้ำหนักเท่า ๆ กันข้อดีของการใช้ค่าการเคลื่อนย้ายเลขขึ้นไปเหนือ traditio nal counterparts น้ำหนักที่มากที่สุดหรือความสำคัญถูกวางลงบนแถบล่าสุดแถบเก่ายังคงมีผลต่อพฤติกรรมของตัวบ่งชี้ แต่ผลกระทบจางหายไปเมื่อเวลาผ่านไปการคำนวณเวลาเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะมักจะไม่มี loops จะต้องดำเนินการในแถบทุกอย่างผิดปกติ ไม่มีประวัติใด ๆ ที่เกินกว่า 1 บาร์ที่ต้องบันทึกไว้ซึ่งช่วยให้พารามิเตอร์ lengthback แบบเสวนาเกินกว่า TradeStation s MaxBarsBack โดยไม่ต้องใช้ TradeStation เพื่อรักษาประวัติการขับรถไว้ทั้งหมดนั่นคือ ExpressStationStation มีฟังก์ชัน xAverage อยู่แล้วอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถผ่านได้ ในช่วงความยาวย้อนกลับตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละแถบตามที่คุณอาจต้องการทำถ้าคุณมีเทคนิคการปรับตัวแบบบางส่วนขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์วงจรตลาดฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณผ่านความยาวที่แตกต่างกันได้ทุกครั้ง T3Average - T3 Moving Average Bob Fulks มีส่วนช่วยในการทำงานนี้ รายชื่อโอเมก้าในปี 1997 บทความต้นฉบับอยู่ที่นี่ T3 เฉลี่ยเป็นหลักตัวกรองต่ำผ่านเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบายได้ค่าเฉลี่ยของ T3 Average จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการลดความถี่ของสัญญาณรบกวนที่สูงขึ้นส่งผลให้มีการกรองเสียงความถี่สูงได้ดีขึ้นในขณะที่รักษาองค์ประกอบความถี่ต่ำของชุดข้อมูลเวลาได้ดียิ่งขึ้นขณะที่ไม่ได้มาถึงการบรรลุมาตรฐานทองคำ Mark Jurik ของ JMA รุ่น T3 นี้ทำงานได้ดีพอสมควร 3. Average สามารถใช้แทนการแทนที่ Trades Value เฉลี่ยหรือฟังก์ชัน xAverage ฟังก์ชันที่มีอยู่จะแก้ไขปัญหาเล็ก ๆ สองอย่างที่พบในอัลกอริทึมเดิมเวอร์ชันเดิมล่าช้าสองครั้ง มากที่สุดเท่าที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ เชิงเส้นหรือเลขชี้กำลังสำหรับพารามิเตอร์ความยาวที่ระบุเวอร์ชันของฉันไม่ได้นอกจากนี้ฉันวิเคราะห์การตอบสนองด้วยความถี่และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์การทำให้หมาด ๆ เริ่มต้นสูงเกินไปส่งผลให้เกิดการขยายที่ความถี่ต่ำสุด xStdDev - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Exponential Movement EMSD นี้เริ่มต้นเป็นสูตร 1 บรรทัดที่ดีมากง่ายและรวดเร็วเมื่อเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจริงยกเว้นที่มันดูเหมือนจะ ทำงานได้ดีที่สุดเฉพาะเมื่อข้อมูลมีความหมายอยู่ใกล้ศูนย์ฉันได้แก้ไขแล้วตอนนี้การคำนวณเป็นแบบ 2 ชั้น แต่ก็ยังง่ายและรวดเร็วไม่ต้องใช้ลูปเช่นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดู Excel สเปรดชีตนี้แสดงความแตกต่าง ระหว่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดั้งเดิมและ EMSD สเปรดชีตจะแสดงกราฟของข้อมูลแบบสุ่มที่มีการแจกจ่ายตามปกติโดยมีค่า outlier อยู่ในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบดั้งเดิมจะทำปฏิกิริยาทันที แต่ผลยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าค่าที่ผิดปกติจะม้วนออกจากช่วง lookback EMSD จะทำแบบดั้งเดิม หนึ่งค่อนข้างดีจนปรากฏตัว EMSD ยังตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว แต่จะเริ่มตกต่ำทันทีเพราะน้ำหนักมากขึ้นจะได้รับกับกิจกรรมล่าสุดที่ EMSD ปรากฏ noisier และ spikier กว่ารุ่นเดิม แต่อย่างน้อยจะช่วยลดผลกระทบของข้อมูลเก่า, ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความยาวย้อนกลับที่ยาวนาน T3xStdDev - T3 การเบี่ยงเบนมาตรฐานการเคลื่อนที่แบบ Exponential ฟังก์ชันนี้ปรับกลไก T3 Moving Average m ถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะใช้ xStdDev ข้างต้นเพื่อสร้างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ราบรื่นขึ้นโดยมีความล่าช้าเทียบเท่ากับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือการแจกแจงแบบเอกซ์ทรอยด์ xLinRegSlope - การถดถอยถอยถอนเชิงเส้นแบบ Exponential Moving การคำนวณการชันความชันแบบเดิมโดยมีการรวมสูตรในสูตรแทน sums เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากันจริงและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่าเทียมกันเป็นเพียงผลรวมของค่าข้อมูลที่หารด้วยค่า N จากนั้นผลรวมอาจจะประมาณโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบายโดยคูณด้วย N นั่นคือสิ่งนี้ ฟังก์ชันไม่อัพเดท 4 24 2004.OTHER INTERESTING BITS. LinRegSlopeSFC - การถดถอยเชิงเส้นลาดเอียง Super Fast Calc หากคุณต้องการความถดถอยถดถอยเชิงเส้นแบบถ่วงน้ำหนักอย่างเท่าเทียมกันให้ใช้ฟังก์ชันนี้แทนที่จะใช้กับ TradeStation ผลลัพธ์ของ LinRegSlopeSFC ตรงกับความถดถอยของการถดถอยเชิงเส้นแบบดั้งเดิม อย่างสมบูรณ์แบบและไม่ใช้ลูปใด ๆ ยกเว้นครั้งเดียวระหว่าง initializa มิติเศษส่วน D เกี่ยวข้องกับเลขชี้กำลัง Hurst โดย H 2 - H หรือ H 2 - D สามารถใช้เพื่อประเมินลักษณะเศษส่วนของชุดข้อมูลเช่นตลาดโดยทั่วไปตลาดของ มิติอยู่ที่ไหนสักแห่งระหว่าง 1 และ 2 มากขึ้นแนวโน้มตลาดที่ใกล้มิติได้รับการ 1 พล็อตของมิติเศษส่วนลักษณะคล้ายกันอย่างน่าทึ่งแม้ว่าจะกลับไปพล็อตของตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น ADX หรือความยาวรอบที่โดดเด่น Sevcik คาร์ลอ Proccedure เพื่อประมาณการ มิติเศษส่วนของรูปคลื่นความซับซ้อน International 5 1998 heapsorta - HeapSort ถ้าคุณต้องการจัดเรียงอาร์เรย์ขนาดใหญ่ฟังก์ชันการเรียงลำดับนี้จะเร็วกว่าฟังก์ชัน SortUp แบบบิวท์อินใน TradeStation อย่างมากและค่อนข้างง่าย แต่ไม่เข้าใจง่าย ลำดับของ N log N iterations ในขณะที่การจัดเรียงแบบ builtin ต้องเรียงลำดับตาม N 2 iterations ซึ่งช้ากว่ามากเมื่ออาร์เรย์ของคุณมีขนาดใหญ่กว่าไม่กี่ร้อยตัว filter2pole - hig lowpass 2 ขั้ว hpass IIR filters ฟังก์ชั่นนี้ใช้ฟิลเตอร์ Butterworth, Critically-Damped หรือ Bessel 2-pole IIR ทั้ง low-pass และ high-pass คลิกที่นี่สำหรับการคำนวณทีละขั้นตอนสำหรับตัวกรองเหล่านี้รวมทั้งผลการทดสอบที่แสดงการตอบสนองต่อความถี่ เส้นโค้งและการตอบสนองชั่วคราวไปยังฟังก์ชันขั้นตอนสำหรับตัวกรองทั้งหมด Home ProSizer คำคม EasyLanguage Copright 2004 โดย Unicorn Research Corporation สงวนลิขสิทธิ์